Adaptive Walks and Extreme Value Theory

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Adaptive walks and extreme value theory.

We study biological evolution in a high-dimensional genotype space in the regime of rare mutations and strong selection. The population performs an uphill walk which terminates at local fitness maxima. Assigning fitness randomly to genotypes, we show that the mean walk length is logarithmic in the number of initially available beneficial mutations, with a prefactor determined by the tail of the...

متن کامل

high volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: the case of liability insurance in iran insurance company

در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...

15 صفحه اول

Extreme Value Theory

Extreme Value Theory is the branch of statistics that is used to model extreme events. The topic is of interest to meteorologists because much of the recent literature on climate change has focussed on the possibility that extreme events (very high or low temperatures, high precipitation events, droughts, hurricanes etc.) may be changing in parallel with global warming. As a specific example, t...

متن کامل

Fundamental of Extreme Value Theory

Extreme value theory deals with the stochastic behavior of the extreme values in a process. For a single process, the behavior of the maxima can be described by the three extreme value distributions–Gumbel, Fréchet and negative Weibull–as suggested by Fisher and Tippett (1928). Kotz and Nadarajah (2000) indicated that the extreme value distributions could be traced back to the work done by Bern...

متن کامل

Robust Fusion: Extreme Value Theory

Recognition problems in computer vision often benefit from 5 5 a fusion of different algorithms and/or sensors, with score level fusion be6 6 ing among the most widely used fusion approaches. Score level fusion re7 7 quires the different data to be normalized before combining. Choosing an 8 8 appropriate score normalization technique before fusion is a fundamen9 9 tally difficult problem becaus...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Physical Review Letters

سال: 2011

ISSN: 0031-9007,1079-7114

DOI: 10.1103/physrevlett.107.178102